方 莲厦门大学王亚南经济研究院

其实我以前对每一篇日志都有制作标签的习惯，这样方便日后查找方便。一个标签就如同贴在前面的门牌，让远走的游子方能找到后家的方向。可是，说真的，当我此刻在终端输入命令打开编辑器的时候，竟然不知道该往 tags 里面添加什么词语。是高兴的，可以值得欢呼雀跃的？还是忧伤的，独自躲在角落落寞的？抑或是平静的，日子如镜面恰似死水一潭？

这次的诺贝尔生理学奖颁发给了几位因为研究人脑神经系统的科学家，据新闻报道，他们似乎发现人的大脑原来早已「内置」了地位系统（俗称GPS）。纵然是掉队的飞鸟，也能找到大部队；可是啊，生命的个体，有时却或无奈或无辜或无聊或无畏的离开他所在的群落。集群生活是一种热闹，孤独有时却也是另一种美丽。如果科学真的发现人的神经系统可以做出基于地理信息的决策，那么一些人借着向心力逐渐向圆心靠拢，逐步走向权利的顶层，而这热闹甚至喧嚣的尘世，也存在着部分不受羁绊的个体，终日终身远离那个曾经痛爱的社群。这，或许是个体理性抉择的最有均衡点。

找不到标签的我，是否也已失去原先内置的 GPS 了呢？此刻，却也不知使用什么样的标签，来定位我所处于的地理，来定位我说处于的角色。

又一个「劫日」

我历来对假期没有特别的概念。以前读书的时候，基本上是天天在图书馆泡着，要么是在发呆要么是在准备发呆的状态中。一方面是自己的借口，不大好动，喜欢宅，也不怎么喜欢出去游山玩水之类的，毕竟读书时候生活费总共就没几个子；另一方面，总是感觉有许多的东西要在假期这段时间好好弥补一下，刚好趁着假期有充分完整的时间可以利用。总而言之，以前自己特么像个书呆子。所以至今开始工作后，我也没觉得假期是多么一个「神圣不可剥夺」的权利。

家里老婆和孩子去顺德母校参加活动，家里只有留自己一个人在耗着。一边感慨厦门一到假期就人满为患，先前读书的时候也是因为假期学校被游客「占领」，食堂没个吃饭的位，溜圈没个歇脚的地，甚至有一段时间厦大的图书馆都开始警报说「有一大波僵尸在靠近」。印象中我曾经固执的认为假期就如同我的死期似的，整个人没法子活了。所以老婆一说我可以趁这个时间出去走走的想法时，我连忙表示「誓死反对」。也罢，以前读书时候留下的老毛病，那也就重拾书本，开始书呆子的「宅期」了。

我一直都在使用 Google 开发的一款翻墙插件上网。这个「神器」在我的博客里面也有介绍。科学上网，远离 GFW。

不过十分蹊跷的是，这几天使用 Goagent 的时候出现了不明的原因。情况是这样的：

正常启动 goagent-gtk.py 后可以现实界面，没有报错的情况。可是也没有出现 log 上传信息的提示。然后使用 Chrome 登入，已经无法翻墙了。

> 主要参考军工集团整理

时下金融界正在热火朝天地讨论如何应对「金融大数据」对股市研究的影响。我的个人看法是：

有总比没有好。

如果换做几年前，我们去研究沪深市场，查看个股行情，唯一能得到的数据是由各个券商预装的交易软件。这些往往只能得到一个大体的、模糊的、有限制使用权限的金融数据，大抵上只能得到股市的基本行情变动，无法确切的得 到每只股票的具体交易记录更何谈再深入的进行统计模型与数据挖掘。因此，在那个时代，谁能够得到更新的、更全的、更具有实质内容的金融数据，那就将得到一个统计研究的制高点。如果我们去翻看前几年的金融期刊，也会发 现一些规律，即往往那些也已发表的文章，仅仅是因为其得到的数据较于他人更具有「故事性」，而非其用作数据分析的统计或计量方法有多好（甚至可称「低级趣味」）。因此，大家都击破脑门去花钱找数据，也是情理所在。

那么，现在已然进入了一个金融数据大暴发的新时期，互联网的高速发展与深入推进提供了社交媒介在我们日常生活与工作当中的主角地位，而这里移动设备每时每刻都在记录着任何可供追踪记录的「信息」。现在，所谓「信息」 的概念，已经不仅仅是停留在传统理念下的生产与消费记录，如投入产出表，而是扩大性的囊括了与个体活动有关的交易、社交、活动、娱乐、观点等综合数据。这些数据一方面具有「大」与「多」的特征，通常移动设备每天得到 的数据是以 TB 来衡量的，另一方面还具有「细」与「密」的个体性特征，往往可以追踪记录任何一个通过互联网发生活动的个体每日的活动情况。现在，这些数据可以供我们进行传统统计由于数据维度灾难而无法完成的分析，提 供了一个全新的视角。

据说 R 中那些优秀的扩展包（packages）都可以独立成一个新的统计软件，成为独霸一方的「草莽大王」，都值得我们为此「大书特书」一番。比如，时下我们会深入介绍的这款专门由于制作漂亮而不失矜持、俏丽而不失内涵、简单而不失充实的扩展包 – ggplot2。然而，如果你只是把我们今天的主角简单的看作是一款为数据画图的工具的话，那么这就有失偏颇了。乍一看，似乎我们传统的思维是把数据的可（zuo）视（tu）化（xing）仅仅作为统计分析的一个附属品，权做为说明而做的图形展现。这就好比是一场豪华婚礼中只能配得的「伴娘」，虽然自身也是穿衣戴宝的，却始终不能为大家器重。不知大家有没有想过，如果我们可以同时把数据的统计分析结果与数据直观特征图形结合在一起，通过这两者的交互印证，使得分析的结果更加具有说服力。说的更加直白一些，往往有些数据的特征是无法使用自然或者数理语言简明扼要的说清楚的，这时候就需要图形化的展示来提供更加充足的信息。也就是说，利用对数据制作「量体裁衣」的可视化展现，可以为我们的提供更加全面的信息，也在一定程度上为后期的数据统计分析提供直观的印象。

今天来到公司上班，本来是想安装软件来查看股市行情以及个股变动情况。由于前几天笔记本不知原因、不明就理的「罢工」，导致我又得重新安装系统和所需的软件。话说回来，其实我们大都习惯了通过证券公司开发的软件来查看昨日行情走势，我们也大都习以为惯了，平时要是真遇到什么小问题，也大都能忍则忍，并不太在乎真实的使用感受。所有的“user-friendly”，大概也就谈谈罢了。

早上有同事跟我反应说，她在查看股市，尤其是个股情况，看到满屏幕花花绿绿的数据，本来就不怎么清醒的脑袋又开始昏昏欲睡了。我又跟她简短的聊了几句，发现其实她对沪深股市最想要得到的就是综合指数以及个股股价的走势，那些买家成交量、K线图形、最大最小变化数据等等，基本上是冗余的信息，不仅不能增进她对股市行情的整体判断，反而会干扰她的分析。现实中，我们经常遇到过量的数据信息输入往往起不到辅助决策的作用。

针对这位同事反应的问题。我大概有几点思考的。

找工作至少要准备两种以上格式的简历，注意，这里值得不是中文或者英文的，而是具体的简历呈现的格式。

我非常不推荐使用 Word 来编辑简历，主要是因为

• MS 经常对 office 进行更新，动不动的我们就得升级，可能你电脑的 office 已经升级到了 2013 年，可是你老板公司却只能使用 XP 的，这样HR可能就无法查收使用 word 制作的简历了

• 最要命的，我们经常发现本来已经调好各种格式 的word 简历，却在另外的一台电脑里莫名其妙的出现格式错误，与原来设计的完全不同，甚至有时还会出现乱码的情况。所以，找工作，远离 MS 啊。

简历的两种境界

我这里推荐使用两种文件格式来制作简历。

今天本来是想要给公司人力资源部发送简历，顺便做了一些调改，是以附件的PDF格式呈送的。可是那边的却通知我说公司有规定，不能在邮件里直接打开附件（有时甚至会直接被视为病毒删除掉）。因此，我只好另寻方法，既能够满足我使用LaTeX制作简历的极客范，又能符合公司的客观规定。

一来我现在使用的系统是Linux Mint，不存在说需要使用Word制作简历的可能性，而且如果真的制作了，不也是一样需要以附件形式发送嘛——如果你非得使用Word制作简历，那么到时候就只能以「复制、粘贴」的方法写到邮件正文中。可是如此以来，所有的格式都消失了，而且由于Email采用Markup格式，到时候Word复制粘贴出来的文本几乎无法被正常显示，更不要说让挑剔的人力部来阅读邮件了。二者，我前面也提到了，我极度使用一切与TeX相关的技术，这包括在R中使用knitr，在Html网页中显示由LaTeX生成的pdf文档，使用Pandoc转化markdown为pdf输出等等。

假定短期利率在风险中性测度下（等价鞅测度）服从以下随机过程 $\begin{align} dr_t &= \theta dt + \sigma dW_t \\ \Rightarrow \int_{s}^{t} dr_t &= \int_{s}^{t} \theta dt + \int_{s}^{t} \sigma dW_t \\ \Rightarrow r(t) &= r(s) + \theta (t-s) + \sigma \int_{s}^{t} dW_t \\ \end{align}$

则在同样的等价鞅测度下，零息票债券的价格为 $\begin{align} P(t,T) &= E^{Q}\bigg[ e^{ - \int_{t}^{T} r(u) du } \bigg| \mathcal{F}_t \bigg] \end{align}$