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交易所数据爬虫之中金所

针对中金所网站进行自动化网络爬虫,下载交易相关的数据,如日行情数据、期货公司持仓排名数据、仓单数据等。

中金所网站提供股指期货相关的重要数据
中金所网站提供股指期货相关的重要数据

中金所网站可以得到大量股指期货、国债以及国债期货相关的重要交易数据,如日行情数据、期货公司持仓排名数据、仓单数据等。 通过网络爬虫技术,我们可以下载得到历史的所有数据,为后期的量化建模与收益率回测提供数据支持。本篇文章讨论了

  • 如何识别中金所网址,找到对应的数据文件链接
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S·A·阿列克谢耶维奇

这是一本关于切尔诺贝利核爆炸灾难的访谈录,以受灾民众、参与现场清理工作的战士、相关科研人士的亲身经历作为叙事题材,为我们提供了第一视角去看待这次人类历史上最惨痛的科学失败与政治欺骗。

chan2017: Machine Trading

Ernest Chan 在今年新出版的新书,『Machine Trading』。书中介绍了最新的量化交易/程序化交易的技术细节与建模技巧。通读吃书,可以增进对量化交易领域的最新发展的进一步理解。结合目前我正在开发的 CTP 交易系统以及中国期货数据数据库的整理工作,我对量化交易有了更深刻的认识。

远期利率互换

下面我们来推导远期利率与互换利率。这两个利率变量常常在金融建模中有重要的作用。 远期利率互换(FRA)远期利率互换(Forward Rate Agree

庖丁解牛之 Ito 公式

股票价格建模假设股票价格的变化服从以下运动方程(随机微分方程,SDE): $$ \begin{align} d S_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \end{align} $$ 其中 \(dW_t\) 是一个(连续的)Brownian m

美联储的博士系

fed下午在浏览『华尔街见闻』的时候正好看到了这样一篇有意思的文章,大致介绍了美联储是如何从一个由实干家(如银行家与金融巨头)组成的俱乐部升
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