深圳交易所

深圳可转债

• 可转债使用的价格笼子为除权除息之后的前收价

深圳主板

深圳创业板

• 使用的基准价为即时揭示的价格，这意味着每次有 order/cxl/trans 推送的时候，我们都需要去看一下 ob 的 best-bid 与 best-ask 是不是变化了，然后再去更新价格笼子
• 对于市价单的情况，有可能是先有一系列的 trans，然后再转化成限价单，为了对应一个 seq 只生成一个 snaps 的原则，我们需要的所有跟市价单相关的事件处理完成后，才去推送撮合的成交、并更新相应的 snaps
• 这里有一点是，在市价单撮合的过程中，会存在市价单被撤单，也同样需要更新价格笼子，然后再次撮合，但是我们需要把这次撮合的也标记成是因为市价单事件导致的 trans-cache，所以需要一起等到改市价单事件完成后一次性的推送和更新

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