先在这里写一个总结大纲,后面的ppt照着这个大纲来制作。

开场

前面两位老板讲的都非常好,从宏观经济到公司运营,场面壮大、视野开广。我呢,作为汉云的小小技术工,就讲不出这种味道来,也上不了那么高的层面。那就讲讲具体的、微小的事情。

Talk is cheap, show me the code.

从事软件开发(似乎被老板带偏了,不要用这么高达上的词汇),俗称「码农」,其实是非常容易检查他的能力,尤其在今天这种大场面的工作汇报,直接把过去一年内写过的代码往台上放,大家来一起「review」就可以了。

「是驴是马,拉出来溜溜」。代码质量其实反映了程序员思考问题、解决问题的技能,既要求能把遇到的问题解决好,又能够注重效率,对关键函数能够做性能提升与优化。

过去一年的时间,我的工作主要是集中在以下两个方面。

Write bugs. And fix code.

呃,让我静静,好像这句话哪里有不对的,似乎暴露了什么(?)。呃。。。

Write code. Then fix bugs.

呃,code 和 bugs 果然天生好基友。

原谅我这一生放浪爱

。。。基友。。。

Github

github

对比家乐园,就是那个「汉云深圳·定点食堂」,其实我还是非常不够努力,看人家天天有 commit。对于码农而言,真的没有休息的片刻,因为你永远不知道下一个 bugs 会从那里冒出来。所以,每天的开盘和收盘时间,其实我的内心是非常紧张的。

天总有那么兩三次,心情特别紧张。哈哈

当然,看到这么多辛苦攒下来的星星,全都是「满眼的泪」。我的内心既是满足,又是羞愧。

  • 欣喜的,是过去一年的努力,从零开始,为汉云搭建了一套自动化与程序化的交易系统,目前没有因为系统问题影响重大交易,建立了一套高可用的程序化交易框架,支持 10 亿级别资金规模的交易,全程做到自动化、智能化、无人化、流程化。实现了一个小小的量化目标。

  • 羞愧的是,聚少离多,陪伴家人的时间少之又少,万分惭愧。

咪豆:妈妈,那个有时候周末回来,在我们家睡了两天,然后又离开的「叔叔」是谁呀?

老婆:孩子,那是你爸!

周末偶尔回来,一般是凌晨到达厦门,加上平时工作累,所以一回来就到头睡了。我女儿早上六点半起床起点去市队练游泳,周末又要上一天的兴趣班,所以一般都是到第二天我要走了,她才知道我回来了。

汉云交易系统 2.0

交易系统

在去年年会的,曾经给自己挖了一个坑,我说要在今年年会的时候,把汉云的量化系统升级到 2.0。这不仅仅是版本号的增加,而是一次全方面的改进,包括功能上的增加、性能上的改进、以及

我们准备开发一套股票的程序化交易软件。

当然,这个系统会更加复杂,更加抽象,会有大量的工作需要去完成。目前,我在这里「官宣」一下

汉云交易系统2.0已经实现了模拟账户的接口调用与下单交易功能。

交易系统2.0介绍

hiquant2.0

数据库

  • 期货数据库:已经实现了自动化运行,在远程阿里云和本地服务器,接收市场深度行情数据
  • 股票数据库:获取多份市场 Tick 数据、分钟数据,整理复权因子,基本可满足研究使用
  • 扩展行情数据库:使用 Go 破解通达信二进制数据文件,实现盘后数据更新

交易系统

  • CTP:
    • 自动运行
    • 盘中实时检测
    • 基金风控
    • 盘后净值播报
  • XTP:
    • 调用券商接口
    • 对接现有顶层函数
    • 针对性开发算法模块
  • 突破:
    • 使用 c 重新改写核心代码,实现性能的显著提升(X3-50)
    • 搭建可拓展的交易架构,实现顶层函数与底层引擎分离

系统小结

部门支持

  • 各类账户开户测试
  • 新开多种合作模式的研究与实现
  • 净值核算与风控

2019年计划

技术债。

开发

股票程序化交易系统

  • XTP 中泰证券交易接口
  • 其他券商交易接口开发:
    • 国信证券TradeStatioin
    • 中信建投网页交易(基于爬虫)
    • 中信证券 cats PB 系统
    • 银河证券ARAMA
    • 第三方平台:
    • 掘金myquant
  • 网传监管将全面放开程序化接口
    • 更多券商选择
    • 交易系统落地
    • 完全契合现有框架

Python2 -> Python3 迁移

  • python2 是当前服务器默认编程语言,技术成熟、运行稳定
  • 2020年停止对python2的技术支持,全面拥抱 python3
  • 目前所有的科学计算类项目已宣布停止在python2的更新
  • 我们现在采用python2技术框架,未来需用技术迁移,保证软件包对接与社区支持

c/c++扩展用于支持高频交易

  • 低频策略 + 高频算法:有利于较少交易滑点,提高成交率
  • 高频交易系统的技术积累

汉云因子回测系统(Backtesting)

  • 搭建基础框架,封装通用函数
  • 提供统一的评价系统,快速识别有效因子

工作支持

  • 尽量形成文档化,有利于对接开发工作
  • 公司层面的技术支持
  • 编写通用的软件包:
    • R packages
    • python module
    • c/c++ shared object

研究

一个被代码耽误的研究员。

年会ppt

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